Anbefalede faglige forudsætninger for at
deltage i modulet
Modulet bygger på viden opnået i modulet Statistisk inferens for
lineære modeller.
Modulets indhold, forløb og pædagogik
Læringsmål
Viden
- viden om såkaldte eksotiske finansielle optioner (derivater) og
deres prisfastsættelse ved numeriske metoder eller analytiske
løsninger, hvis sådanne eksisterer
- viden om de fundamentale principper bagved
optionsprisfastsættelse, herunder standard bagvedliggende
teoretiske modeller
- kendskab til standard numeriske metoder til prisfastsættelse,
herunder differensmetoder, binomialtræer og Monte Carlo
metoder
- kendskab til beviset bag Black-Scholes-Merton
optionsprisfastsættelse
- skal udbygge kendskabet til Itôs lemma, herunder kvadratisk
variation af stokastiske processer
Færdigheder
- skal kunne værdisætte og analysere forskellige optionstyper og
andre derivater, herunder anvende Itôs lemma og forklare beviset
for Black-Scholes-Merton
- skal kunne vurdere hvilke numeriske teknikker, der vil være
relevante for prisfastsættelse af et givet derivat
- skal kunne implementere numeriske metoder i standard
software
Kompetencer
- efter fuldførelse af kurset vil den studerende være bekendt med
teknikker, som kan bruges til at generere resultater i praksis, og
de vil være i stand til at implementere nogle af disse teknikker
ved anvendelse af standard software
KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ
KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:
- Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige
problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre
fagområder.
- Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige
problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet
genstandsområde.
Omfang og forventet arbejdsindsats
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers
studieindsats.
Eksamen
Prøver
Prøvens navn | Financial engineering |
Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
ECTS | 5 |
Tilladte hjælpemidler | Der henvises til den pågældende
semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse |
Bedømmelsesform | Bestået/ikke bestået |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets
eksamensordning |