• kender til betingning i den flerdimensionale normalfordeling
samt sædvanlig og generaliseret mindste kvadraters metode og de
derved fremkomne OLS og GLS estimatorer
• kan forstå tidsrækkeanalyse som en stokastisk proces og forstå
sammenhængen mellem stokastiske processer og dynamiske systemer og
kender til de stokastiske processer kendt som Box-Jenkins
modellerne, herunder især ARMA modellerne
• kender til forskellige stationaritetsbegreber for ARMA modeller:
Svag og stærk stationaritet samt autokovarians- og
autokorrelationsfunktioner
• kender forskellige moderne tidsrække- og tidsrækkeøkonometriske
modeller indenfor finanseringsøkonometri og financial
engineering
• er i stand til teoretisk at fortolke tidsrækkemodellernes
statistiske og eventuelle økonometriske egenskaber
• kan foretage alle faserne i en klassisk tidsrækkenalyse:
Identifikation, estimation, modelkontrol, prædiktion og
statistisk/økonometrisk fortolkning
• kan bruge korrelogrammer og andre grafiske hjælpemidler i
identifikationsfasen
• kan anvende og sætte sig ind i nyere statistiske metoder til
analyse af tidsrækker
• er i stand til at anvende tidsrækkeanalysens begreber i en
økonometrisk eller anden praktisk sammenhæng
• kan foretage kvalificerede økonometriske analyser på finansielle
data og andre tidsrækkedata herunder estimation og prædiktion i
praksis vha. passende software
KOMPETENCEMÅL GÆLDENDE FOR STUDERENDE DER LÆSER PÅ KANDIDATNIVEAU, MEN FØLGER UNDERVISNING PÅ BACHELORNIVEAU:
• Kunne reflektere over fagområdets tilgang til faglige
problemstillinger på højt niveau og dets relation til andre
fagområder.
• Kunne inddrage vidensområdet i løsningen af komplekse faglige
problemstillinger og dermed opnå ny forståelse af et givet
genstandsområde.
Forelæsninger med tilhørende opgaveregning.
Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.
Prøvens navn | Tidsrækkeanalyse og økonometri |
Prøveform | Skriftlig eller mundtlig |
ECTS | 5 |
Tilladte hjælpemidler | Der henvises til den pågældende semesterbeskrivelse/modulbeskrivelse |
Bedømmelsesform | 7-trins-skala |
Censur | Intern prøve |
Vurderingskriterier | Vurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning |
Engelsk titel | Time Series and Econometrics |
Modulkode | B-MAT6-TIDØK |
Modultype | Kursus |
Varighed | 1 semester |
Semester | Forår
|
ECTS | 5 |
Undervisningssprog | Dansk |
Tomplads | Ja |
Undervisningssted | Campus Aalborg |
Modulansvarlig |
Studienævn | Studienævn for Matematiske Fag |
Institut | Institut for Matematiske Fag |
Fakultet | Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet |