Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset er at give de studerende en videregående indføring i teorien for og anvendelsen af tidsserieøkonometri, herunder anvendelsen af dynamiske modeller og deres funktionsmåder gennem inddragelse af økonomisk teori.

Indhold
Undervisning i anvendelsen af dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller.

Læringsmål

Viden

Det er målet, at de studerende efter modulet kan:

• demonstrere en indsigt i dynamiske modeller, herunder ARMA og ARIMA modeller, VAR modeller, ARCH-GARCH modeller, fejlkorrektionsmodeller og simultane strukturelle modeller,
• forstå og reflektere over disse tidsserieøkonometriske metoder, deres anvendelser og begrænsninger,
• evaluere empiriske tidsserieøkonometriske studier udført af andre,
• formulere et relevant økonomisk problem, der skal analyseres empirisk vha. tidsseriemetoder,
• indsamle de relevante data og evaluere datas kvalitet,
• vurdere, om den empiriske fremgangsmåde der er valgt, på tilfredsstillende måde løser det problem, der skal analyseres,
• anvende relevant software til at løse empiriske problemer og fortolke resultater fra computer output,
• formulere økonometriske problemstillinger og analyseresultater i et klart sprog,
• forstå og anvende økonometriske tidsseriemetoder,
• estimere og teste teoretiske modeller,
• læse og forstå tidsskriftartikler, der indeholder empiriske økonometriske arbejder.

Eksamen

Prøver