Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• kendskab til investeringsteori, aktiemarkedet og porteføljeteori
• kendskab til rentestrukturteori
• kendskab til finansielle derivater: Optioner, terminskontrakter og futures

Færdigheder

• skal kunne beregne kovarians og korrelation af to eller flere afkast givet historiske data, beregne forventet afkast og varians af afkastet af en portefølje af N aktiver, og fortolke ligninger, der skal løses i beregninger

• skal kunne bestemme og anvende efficiente grænseporteføljer, hvis der arbejdes med aktiemarkedet og porteføljeteori

• skal kunne bestemme et finansieringsprojekts nutidsværdi og/eller skal kunne prisfastsætte derivater, hvis der arbejdes med rentestrukturteori eller finansielle derivater 

• skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

• skal kunne anvende begreberne fra modellerne på konkrete data

• skal kunne håndtere forskellige rentebegreber teoretisk og praktisk

• er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver