Empirisk finansiering og anvendt økonometri

2022/2023

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Har forstået relevante teorier og metoder inden for et af følgende områder: Optionsprisfastsættelse og estimation af tidsvarierende volatilitetsmodeller, nulkupon rentestrukturmodeller, dynamiske rentestrukturmodeller, modeller for aktieporteføljer og intertemporal prisfastsættelse af aktiver, event-studier eller computational finansiering og Monte Carlo metoder anvendt til prisfastsættelse.
  • Er i stand til at forstå og reflektere over disse emneområders væsentlige problemer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

  • Er i stand til selvstændigt at identifice, formulere og analysere et videnskabeligt problem, både systematisk og kritisk

  • Er i stand til at forbinde et problem til finansiel økonometri eller kvantitativ finansiering generelt, herunder fagligt at kunne forklare de valg der foretages

  • Er i stand til selvstændigt at udføre og eventuelt justere på valg af teorier og metoder

  • Er i stand til at formidle videnskabeligt baseret viden og diskutere de faglige problemstillinger med folk inden for både det matematiske område og det økonomiske område

Kompetencer

  • Er i stand til selvstændigt at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt problem, både systematisk og kritisk

  • Er i stand til at relatere det relevante problem til finansiel økonometri eller kvantitativ finansiering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

 

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmpirisk finansiering og anvendt økonometri
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEmpirical Financial Modelling and Applied Econometrics
ModulkodeK-MØK1-PRO15
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet