Matematisk modellering i finansiering

2022/2023

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne på 3. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kendskab til investeringsteori, aktiemarkedet og porteføljeteori
  • kendskab til rentestrukturteori
  • kendskab til finansielle derivater: Optioner, terminskontrakter og futures

Færdigheder

  • skal kunne beregne kovarians og korrelation af to eller flere afkast givet historiske data, beregne forventet afkast og varians af afkastet af en portefølje af N aktiver, og fortolke ligninger, der skal løses i beregninger

  • skal kunne bestemme og anvende efficiente grænseporteføljer, hvis der arbejdes med aktiemarkedet og porteføljeteori

  • skal kunne bestemme et finansieringsprojekts nutidsværdi og/eller skal kunne prisfastsætte derivater, hvis der arbejdes med rentestrukturteori eller finansielle derivater 

  • skal kunne opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • skal kunne anvende begreberne fra modellerne på konkrete data

  • skal kunne håndtere forskellige rentebegreber teoretisk og praktisk

  • er i stand til at formidle opnået viden og færdigheder i form af velvalgte eksempler

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMatematisk modellering i finansiering
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMathematical Modelling in Finance
Modulkode22BMØK4MMF20
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormB

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet