Stokastiske processer med økonomiske anvendelser

2021/2022

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • kender eksempler på stokastiske processer, herunder mindst til én af følgende:

    • fornyelsesprocesser,

    • Brownske bevægelser,

    • forgreningsprocesser

    • Markovkæder i diskret eller kontinuert tid

    • Markovkæder og simulation

  • kan ræsonnere om stokastiske processers stationaritetsegenskaber og kovariansfunktioner

  • kender og kan illustrere vigtige begreber om stokastiske processer og disses anvendelse i økonomi

Færdigheder

  • kan i eksempler beskrive specifikke stokastiske processer

  • kan kommunikere i skrift og tale matematisk korrekt om stokastiske processer i en teoretisk og økonomisk kontekst

  • kan redegøre for et økonomisk emneområde, hvor ét af ovenstående eksempler på stokastiske processer anvendes, og hvilken økonomisk fortolkning den matematiske model har i dette emneområde

  • kan opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

  • har opnået et beredskab til at udnytte generelle resultater om stokastiske processer til analyser af konkrete anvendelser af stokastiske processer

  • kan opbygge og genkende simple modeller til beskrivelse af økonomiske problemer, når modellerne er baseret på en af de fem ovenstående eksempler på stokastiske processer.

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 412,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStokastiske processer med økonomiske anvendelser
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelStochastical Processes with Financial Applications
ModulkodeB-MØK4-SPØA
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Matematiske Fag
InstitutInstitut for Matematiske Fag
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet