Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• kender eksempler på stokastiske processer, herunder mindst til én af følgende:

  • fornyelsesprocesser,

  • Brownske bevægelser,

  • forgreningsprocesser

  • Markovkæder i diskret eller kontinuert tid

  • Markovkæder og simulation

• kan ræsonnere om stokastiske processers stationaritetsegenskaber og kovariansfunktioner

• kender og kan illustrere vigtige begreber om stokastiske processer og disses anvendelse i økonomi

Færdigheder

• kan i eksempler beskrive specifikke stokastiske processer

• kan kommunikere i skrift og tale matematisk korrekt om stokastiske processer i en teoretisk og økonomisk kontekst

• kan redegøre for et økonomisk emneområde, hvor ét af ovenstående eksempler på stokastiske processer anvendes, og hvilken økonomisk fortolkning den matematiske model har i dette emneområde

• kan opbygge en projektrapport efter fagområdets normer, inddrage relevant litteratur, benytte korrekt fagsprog og formidle projektets problemstilling og resultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde

Kompetencer

• har opnået et beredskab til at udnytte generelle resultater om stokastiske processer til analyser af konkrete anvendelser af stokastiske processer

• kan opbygge og genkende simple modeller til beskrivelse af økonomiske problemer, når modellerne er baseret på en af de fem ovenstående eksempler på stokastiske processer

• kan implementere finansielle modeller i R eller anden software via selvstændigt arbejde med opgaver eller øvelser

Undervisningsform

Afvikles som problembaseret projektorganiseret arbejde i grupper, hvor der i arbejdsprocessen fokuseres på samarbejde med ansvar for egen læring. Projektarbejdet dokumenteres i en projektrapport.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 20 ECTS svarende til 600 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver