Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

• Har forstået relevante teorier og metoder inden for et af følgende områder: Optionsprisfastsættelse og estimation af tidsvarierende volatilitetsmodeller, nulkupon rentestrukturmodeller, dynamiske rentestrukturmodeller, modeller for aktieporteføljer og intertemporal prisfastsættelse af aktiver, event-studier eller computational finansiering og Monte Carlo metoder anvendt til prisfastsættelse.
• Er i stand til at forstå og reflektere over disse emneområders væsentlige problemer på et videnskabeligt grundlag

Færdigheder

• Er i stand til selvstændigt at identifice, formulere og analysere et videnskabeligt problem, både systematisk og kritisk

• Er i stand til at forbinde et problem til finansiel økonometri eller kvantitativ finansiering generelt, herunder fagligt at kunne forklare de valg der foretages

• Er i stand til selvstændigt at udføre og eventuelt justere på valg af teorier og metoder

• Er i stand til at formidle videnskabeligt baseret viden og diskutere de faglige problemstillinger med folk inden for både det matematiske område og det økonomiske område

Kompetencer

• Er i stand til selvstændigt at identificere, formulere og analysere et videnskabeligt problem, både systematisk og kritisk

• Er i stand til at relatere det relevante problem til finansiel økonometri eller kvantitativ finansiering

Undervisningsform

Projektarbejde med inddragelse af PBL-læringselementer.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 412,5 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver